{"id":1948,"date":"2025-11-26T16:10:16","date_gmt":"2025-11-26T16:10:16","guid":{"rendered":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/?p=1948"},"modified":"2025-11-26T16:45:02","modified_gmt":"2025-11-26T16:45:02","slug":"reaktivierung-der-smart-hedging-strategie-mit-optionen-auf-gehebelte-e-fonds","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/reaktivierung-der-smart-hedging-strategie-mit-optionen-auf-gehebelte-e-fonds\/","title":{"rendered":"REAKTIVIERUNG DER INTELLIGENTEN ABSICHERUNG: OPTIONSSTRATEGIE AUF GEHEBELTE E-FONDS"},"content":{"rendered":"

Zu verschiedenen Zeiten im Marktzyklus, in denen es (gesunde) Korrekturen gab, habe ich immer die gleiche Strategie angewandt: <\/p>\n\n\n\n

Absicherung meines Engagements durch den Kauf von Calls auf indexgebundene und gehebelte ETFs<\/strong> wenn ich ein Ungleichgewicht zwischen Volatilit\u00e4t, Momentum und Korrekturrisiko feststelle. Ich habe diese Methodik schon fr\u00fcher angewandt, und angesichts der aktuellen Bedingungen, Ich habe sie neu implementiert<\/strong>, Ich werde dies auch weiterhin tun.<\/p>\n\n\n\n

Bei dieser Gelegenheit und nach der j\u00fcngsten leichten Korrektur ist der Ansatz derselbe, OTM-Calls mit Strikes 8-10% \u00fcber dem Basiswert<\/strong>, und in diesem Fall als eine Position SPXL 220 JAN16\u201926 <\/strong>(wieder, wenn ich mich richtig erinnere). Das Ziel ist dasselbe wie in fr\u00fcheren Zyklen, die Teilnahme an einer m\u00f6glichen Aufw\u00e4rtsbewegung aufrechtzuerhalten<\/strong> bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos auf die Pr\u00e4mie und Ich bleibe flexibel<\/strong> Das habe ich getan, indem ich einen Durchschnitt f\u00fcr Futures gebildet habe und mit diesem Handel einen gewissen Gewinn erzielt habe.<\/p>\n\n\n\n

Was diese Strategie auszeichnet und der Grund daf\u00fcr ist, dass ich sie immer wieder anwende, ist ihre asymmetrische Struktur, ein von Anfang an festes Risiko, ein offenes Kurspotenzial und ein Zeitmanagement, das auf die Position zu erneuern, bevor der kritische Wertverlust erreicht wird<\/strong>. Ich konzentriere mich einfach darauf, systematisch zu handeln, eine unn\u00f6tige Pr\u00e4mienverschlechterung zu vermeiden und das Engagement auf Laufzeiten zu verlagern, bei denen die Konvexit\u00e4t effizienter ist, oder direkt auf Futures umzusteigen.<\/p>\n\n\n\n

Durch ETFs wie SPY, QQQ, SPXL oder TECL, denn ich kann Replikation von Marktverzerrungen<\/strong> ohne das volle direktionale Risiko zu tragen. Wenn der Markt weiter steigt, begleitet mich die Option, wenn sich eine gewisse Korrektur best\u00e4tigt, wird der Verlust begrenzt und erm\u00f6glicht mir R\u00fcckkehr zu meiner Futures-Positionierung von einem profitableren Niveau aus<\/strong>, genau wie beim letzten Lauf.<\/p>\n\n\n\n

Ich zeige Ihnen die Leistung unten.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

LANGER BETRIEB: SPXL STK 220 VTO 16\/01\/26<\/h2>\n\n\n\n

Ich verfolge die lange Strategie der SPXL STK 220 f\u00e4llig am 16\/01\/26<\/strong>, Ich habe diese Struktur bereits in fr\u00fcheren Marktphasen umgesetzt, und sie hat unter denselben Rahmenbedingungen f\u00fcr Risiko- und Zeitmanagement konsistente Ergebnisse geliefert.<\/p>\n\n\n\n

Bei dieser Gelegenheit habe ich die folgenden Ergebnisse erzielt:<\/p>\n\n\n\n

- Erste Gelegenheit:<\/strong> Eingang zu 1.23<\/strong> und Ausgang zu 1.79<\/strong>, mit einem ungef\u00e4hren Ertrag von +45%<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

 - Das zweite Mal:<\/strong> Eingang zu 12.49<\/strong> und n\u00e4hern sich 16.26<\/strong>, gleichbedeutend mit einer Rendite in H\u00f6he von +31%<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"BETRIEB
Quelle: In IBKR: Vorg\u00e4nge > Vorg\u00e4nge <\/em><\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Beide Gesch\u00e4fte folgen genau der gleichen Logik: Das Risiko ist auf die Pr\u00e4mie begrenzt, die Konvexit\u00e4t ist ausreichend, um moderate Aufw\u00e4rtsbewegungen abzufangen, und die Position wird systematisch umgeschichtet, bevor sie in die Verlustzone ger\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n

Wenn Sie mehr \u00fcber die vollst\u00e4ndige Struktur dieser Methodik erfahren m\u00f6chten, warum ich sie wiederhole und wie ich sie verwalte, lesen Sie bitte hier<\/mark><\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

SHORT OPERATION: SPXS STK 40 VERFALL 16\/01\/26<\/h2>\n\n\n\n

Erneutes \u00dcberdenken meiner taktischen Strategie mit einer Short-Position mit einer Short-Position mit SPXS STK 40 f\u00e4llig am 16\/01\/26<\/strong>, Dies ist genau die gleiche Struktur, die ich bereits in \u00e4hnlichen Szenarien verwendet habe, um Bewegungen zu erfassen, aber dieses Mal in Kurzform.<\/p>\n\n\n\n

Im Handel mit der gleichen Konfiguration konnte ich die Volatilit\u00e4tsphase ausnutzen und den Handel mit der folgenden Performance schlie\u00dfen:<\/p>\n\n\n\n

Einstieg um 2.15 Uhr und Ausstieg um 3.10 Uhr<\/strong>, was einem ungef\u00e4hren Ertrag von +44%<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Die Logik dieser Struktur besteht nicht einfach darin, den vorherigen Handel zu wiederholen, sondern ihn in einem Kontext erneut einzusetzen, in dem das Verh\u00e4ltnis zwischen Momentum, impliziter Volatilit\u00e4t und Korrekturwahrscheinlichkeit erneut g\u00fcnstig ist. Der SPXS als gehebelter inverser ETF auf den SPX erm\u00f6glicht es, eine bearishe taktische Sichtweise zum Ausdruck zu bringen, ohne direkt auf Futures oder direktionale Short-Positionen zur\u00fcckgreifen zu m\u00fcssen, die eine Marge erfordern und potenziell unkontrollierbare Verluste mit sich bringen.<\/p>\n\n\n\n

Mit einer langen Laufzeit und einer Strike-Auswahl, die mit der Gamma-Konvexit\u00e4t einhergehen kann, versucht die Position, eine potenzielle Verknappung zu erfassen, w\u00e4hrend das Risiko auf die anf\u00e4nglichen Kosten begrenzt bleibt. Wenn der Markt eine Korrektur best\u00e4tigt, beschleunigt die Konvexit\u00e4t die Auswirkungen auf die Pr\u00e4mie, wenn nicht, ist der Verlust begrenzt und der Neupositionierungsplan bleibt intakt (mit Futures, wie oben erw\u00e4hnt).<\/p>\n\n\n\n

Wer die vollst\u00e4ndige Funktionsweise dieser Methodik noch einmal \u00fcberpr\u00fcfen m\u00f6chte, kann dies im Detail tun hier<\/mark><\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"SPXS-OPERATIONEN
Quelle: In IBKR: Vorg\u00e4nge > Vorg\u00e4nge <\/em><\/sup><\/figcaption><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En distintos momentos del ciclo de mercado, donde las correcciones (sanas) existen, siempre he utilizado la misma estrategia:  Proteger mi exposici\u00f3n comprando calls sobre ETFs indexados y apalancados cuando detecto un desequilibrio entre volatilidad, momentum y riesgo de correcci\u00f3n. Esta metodolog\u00eda ya la utilic\u00e9 y, dadas las condiciones actuales, he vuelto a implementarla, y seguir\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1954,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32,13],"tags":[],"class_list":["post-1948","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rendimiento-de-operaciones","category-markets-by-diego"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1948"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1948\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1961,"href":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1948\/revisions\/1961"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1954"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diegogarciadelrio.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}